Réglementation prudentielle des OPC- RATIOS

Résultat Attendu

Information Attendue

Code AMF Libellé ratio

Format

UCITS_0034 R214-21 I dernier alinéa - Risque contrepartie : Max 5% sur les autres Etablissements (hors établissements de crédit)

Exposition sur les instruments concernés

%

P. 82

UCITS_0035 R214-21 II - Ratio de division des risques par émetteur : maximum 10% de l'actif net par émetteur

Exposition sur les instruments concernés

%

UCITS_0036 R214-21 II - Maximum 40% de l'actif net en cumul d'émetteurs compris entre 5% et 10% de l'actif net

Exposition sur les instruments concernés

%

UCITS_0037 R214-21 III - Ratio en cumul sur une même entité limité à 20% (cumul investissements, dépôts, risques découlant de transactions sur contrats financiers de gré à gré)

Exposition sur les instruments concernés

%

UCITS_0038 R214-21 IV 1 - Division des Risques - Émetteur garanti : Max 35% par Groupe émetteur garanti (< 6 lignes d'émetteurs garantis)

Exposition sur les instruments concernés

%

UCITS_0039 R214-21 IV 2 - Dispersion des risques applicable aux obligations foncières émises dans un pays de l'EEE : 25% par entité

Exposition sur les instruments concernés

%

UCITS_0040 R214-21 V - Dispersion des risques applicable aux obligations foncières émises dans un pays de l'EEE : toutes les entités > 5% ne doivent pas dépasser 80%.

Exposition sur les instruments concernés

%

Exposition sur les instruments concernés

%

UCITS_0041 R214-21 VII - Ratio en cumul des titres publics ou para publics et des titres fonciers : Max 35% (Titres financier éligible et instruments du marché monétaire + Dépôts + Risques découlant de transactions sur contrats financiers de gré à gré)

Exposition sur les instruments concernés

%

UCITS_0042 R214-22 I - Règles d'éligibilité des indices applicables aux OPCVM indiciels (OPCVM reproduisant la composition d'un indice d'actions ou de titres de créance) : maximum en actions et titres de créance d'un même émetteur

Règles applicables par catégorie d’opc

UCITS_0043 R214-22 II - Ratios élargis applicables aux OPCVM indiciels : 20% par entité avec possibilité d'aller jusqu'à 35% sur une ligne seulement.

Exposition sur les instruments concernés

%

UCITS_0044 R214-23 - Division des Risques - Émetteur garanti : Max 100% si au moins 6 lignes d'émetteurs garantis et aucune ligne ne dépasse 30%

Exposition sur les instruments concernés

%

UCITS_0045 R214-24 - Maximum 20% de l'actif net par fonds

Exposition sur les instruments concernés

%

UCITS_0046 R214-25 - Ratios applicables aux investissements en FIA et fonds d'investissement étrangers : 30% maximum Actif net en FIA

Exposition sur les instruments concernés

%

UCITS_0047 R214-26 I - Interdiction pour une société de gestion d'acquérir des actions assorties du droit de vote lui permettant d'exercer une influence notable sur la gestion d'un émetteur

Exposition sur les instruments concernés

%

UCITS_0048 R214-26 II 1 - Ratio d'emprise sur titres de capital : 10% sur les actions sans droit de vote d'un même émetteur

Exposition sur les instruments concernés

%

UCITS_0049 R214-26 II 2 - Ratio d'emprise sur titres de créance : 10% sur dette financière totale de l'émetteur

Exposition sur les instruments concernés

%

UCITS_0050 R214-26 II 3 - Ratio d'emprise sur OPC : 25% par compartiment d'OPC de droit FR, étranger ou fds d'investissement

Exposition sur les instruments concernés

%

UCITS_0051 R214-26 II 4 - Max 10% d'instruments du marché monétaire émis par un même émetteur.

Exposition sur les instruments concernés

%

UCITS_0052 R214-29 II 1 - Emprunts d'espèces employé de manière temporaire

Nombre de jours en emprunt d'espèces

Nombre entier

UCITS_0053 R214-29 II 1 - Emprunts espèces : 10% de l'AN maximum

Exposition sur les instruments concernés

%

UCITS_0054 R214-30 - Un OPCVM ou FIA veille à ce que son risque global lié aux contrats financiers n'excède pas la valeur nette totale de son portefeuille

Niveau du risque global

%

UCITS_0055 RGAMF 411-78 I - VaR relative : La VaR de l’OPCVM est limitée à deux fois la VaR du portefeuille de référence

Niveau du risque global

%

UCITS_0056 RGAMF 411-78 II - VaR absolue < 20% de l'Actif Net

Niveau de la VaR

%

UCITS_0057 Position AMF 2011-25 - Les liquidités détenues à titre accessoire, cumulés avec l'exposition aux éléments mentionnés au III de l'article R. 214-21 ne peuvent pas dépasser 30%

Exposition sur les instruments concernés

%

UCITS_0058 R214-15-1 - Limites des contrats financiers

Exposition sur les instruments concernés

%

UCITS_0059 2011-25|5.3 : Cumul liquidités et dépôts/instruments financiers par Groupe Émetteur (entité) < 30%

Exposition sur les actifs concernés

%

SOMMAIRE