Réglementation prudentielle des OPC- RATIOS

3.11.1 Nomenclature des ratios des OPCVM

Résultat Attendu

Information Attendue

Code AMF Libellé ratio

Format

P. 81

UCITS_0001 AMF 2013-06 35 e - Ratio de division des risques sur les titres reçus en garantie financière

Exposition sur les instruments concernés

%

UCITS_0002 AMF 2013-06 42 - Contrats financiers portant sur des indices de matières premières

Exposition sur les actifs non éligibles

%

UCITS_0003 D214-22-1 II - Fonds indiciels cotés : l'écart entre le cours et la VL ne peut être supérieur à 5%

Écart entre le cours et la VL

%

UCITS_0004 L214-20 I 6 et position AMF 2011-25 53 - Caractères accessoire des liquidités - limite portée à 20% lors que des conditions exceptionnelles sur le marché le justifient

Exposition sur les instruments concernés

%

UCITS_0005 L214-20 I 6 et position AMF 2011-25 - Caractères accessoire des liquidités (< 10%)

Exposition sur les instruments concernés

%

UCITS_0006 L214-22 I - OPCVM Nourricier - Minimum 85% de l'actif net investi sur l'OPCVM maître

Exposition sur les instruments concernés

%

Exposition sur les instruments concernés

%

UCITS_0007 L214-22 I - OPCVM Nourricier - Autres valeurs : Interdiction autres valeurs hors maitre, liquidités et IFT, Engagement IFT + Liquidité + biens meubles et immeubles nécessaires à l'exercice de son activité pour les SICAV < 15%

UCITS_0008 L214-22 I 1 - OPCVM Nourricier - Caractère accessoire des liquidités

Exposition sur les instruments concernés

%

Règles applicables par catégorie d’opc

Exposition sur des instruments financiers à terme utilisés à des fins exclusives d'exposition

%

UCITS_0009 L214-22 I 2 - OPCVM Nourricier - L'utilisation d'instruments financiers à terme ne peut être faite qu'à des fins exclusives de couverture

UCITS_0010 L214-22 II - OPCVM Nourricier - Conditions à remplir par l'OPCVM Maitre d'un OPCVM nourricier

Anomalie détectée (1) ou non (0)

Nombre entier

UCITS_0011 R214-9 - Règles d'éligibilité des titres financiers éligibles - 7 conditions d'éligibilité dont la notion de titres cotés ou négociés sur un marché réglementé

Exposition sur les instruments concernés

%

UCITS_0012 R214-10 - Règles d'éligibilité des instruments du marché monétaire

Exposition sur les actifs non éligibles

%

UCITS_0013 R214-11 dernier alinéa - Interdiction d'investir dans les métaux précieux / Interdiction d'investir dans les certificats représentatifs de métaux précieux

Exposition sur les actifs non éligibles

%

UCITS_0014 R214-11 I - Marchés de négociation des titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire

Exposition sur les actifs non éligibles

%

UCITS_0015 R214-11 II - Ratio Autres Valeurs : maximum 10% de l'AN

Exposition sur les instruments concernés

%

UCITS_0016 R214-12 I - Critères d'éligibilité des titres à l'actif d'un OPCVM: contraintes sur les émetteurs

Exposition sur les actifs non éligibles

%

UCITS_0017 R214-12 III, IV et V - Critères d'éligibilité des titres à l'actif d'un OPCVM: contraintes liées à l'information sur les émissions d'instruments du marché monétaire

Exposition sur les actifs non éligibles

%

UCITS_0018 R214-13 - Règles d'éligibilité des OPC et fonds d'investissement : respect des 4 critères

Exposition sur les actifs non éligibles

%

UCITS_0019 R214-14 - Dépôt non conclu avec un Etablissement de crédit : Interdit

Exposition sur les actifs non éligibles

%

UCITS_0020 R214-14 - Dépôts à Terme >= 12 mois : Interdit

Exposition sur les actifs non éligibles

%

UCITS_0021 R214-14 - Dépôts à Terme hors EEE Interdit

Exposition sur les instruments concernés

%

UCITS_0022 R214-15 - Conditions d'éligibilité des contrats financiers

Exposition sur les actifs non éligibles

%

UCITS_0023 R214-15 dernier alinéa - Les contrats financiers portant sur des matières premières ne sont pas éligibles aux OPCVM.

Exposition sur les actifs non éligibles

%

UCITS_0024 R214-16 I - Conditions d’éligibilité des indices sous-jacents aux contrats financiers

Exposition sur les actifs non éligibles

%

UCITS_0025 R214-17 - Conditions d'éligibilité des dérivés de crédit

Exposition sur les actifs non éligibles

%

UCITS_0026 R214-18 I dernier alinéa - Conditions de recours aux acquisitions et cessions temporaires de titres sur des titres éligibles

Exposition sur les actifs non éligibles

%

UCITS_0027 R214-19 I - Interdiction des opérations de crédit et de garantie : Prêt d'espèces interdits un OPC ne peut se porter garant.

Exposition sur les actifs non éligibles

%

UCITS_0028 R214-19 II - Conditions liées aux garanties reçues et données par les OPC

Exposition sur les actifs non éligibles

%

UCITS_0029 R214-20 - Les ventes à découvert sont interdites

Exposition concernée par la vente à découvert

%

UCITS_0030 R214-21 I 1 - Ratio de division des risques par émetteur : Max 5%

Exposition sur les instruments concernés

%

UCITS_0031 R214-21 I 2 - Ratio de division des risques par entité : Max 20%

Exposition sur les instruments concernés

%

UCITS_0032 R214-21 I 3 - Maximum 20% de l'actif net en dépôts auprès de la même entité

Exposition sur les instruments concernés

%

UCITS_0033 R214-21 I dernier alinéa - Risque contrepartie : Max 10% si la contrepartie est un Etablissement Crédit

Exposition sur les instruments concernés

%

SOMMAIRE