Réglementation prudentielle des OPC- RATIOS

3.11.2 Nomenclature des ratios des FIA

Résultat Attendu

Types de FIA Concernés

FIVG Nourricier

Code

Label

Information Attendue

Format

FIVG FFA FPVG

P. 83

FIA_0001

D214-32-31 II - FIA indiciels cotés : écart entre cours et VL < 5%

Écart entre le cours et la VL

%

x

FIA_0002

L214-24-55 - Eligibilité des actifs

Investissement sur les actifs non éligibles

%

x

x

x

FIA_0003

L214-24-55 I - 6 et position AMF 2011-25 5 3 - Compo actif Liquidités < 20% (uniquement lorsque des conditions exceptionnelles sur le marché le justifient)

Exposition sur les actifs concernés

%

x

x

x

x

FIA_0004

L214-24-55 I 6 - Maximum 10% en liquidités

Exposition sur les actifs concernés

%

x

x

x

x

FIA_0005

Position AMF 2011-25 5 3 - Cumul liquidités et dépôts/instruments financiers par Groupe Émetteur (entité) < 30%

Exposition sur les actifs concernés

%

x

x

x

x

FIA_0006

L214-24-57 - I et position AMF 2011-25 5 3 - FIA Nourricier - Compo actif Liquidités < 20%

Exposition sur les instruments concernés

%

x

FIA_0007

L214-24-57 I - FIA Nourricier - Interdiction d'investir dans des valeurs mobilières hors OPC maître

Exposition sur les actifs non éligibles

%

x

L214-24 IV - FIA Nourricier - Minimum 85% de l'actif net investi sur le FIA maître ou sur plusieurs FIA maîtres lorsque ces FIA maîtres ont des stratégies d’investissement identiques ou minimum 85% de l’actif net exposé sur un FIA maître

Exposition sur les instruments concernés

%

x

FIA_0008

Règles applicables par catégorie d’opc

FIA_0009

L214-24-57 I - FIA Nourricier - Les OPC nourriciers ne sont pas autorisés à investir en dépôts à terme

Exposition sur les actifs non éligibles

%

x

FIA_0010

L214-24-57 I - FIA Nourricier - Eligibilité des actifs

Exposition sur les actifs non éligibles

%

x

FIA_0011

L214-24-57 II - FIA Nourricier - Eligibilité de l'OPC maître

Ratio en dépassement (1) ou non (0)

Nombre entier

x

FIA_0012

L214-24-57 III - FIA Nourricier - Interdiction d'avoir un maître nourricier ou investissant dans des parts de FIA ou d’OPCVM nourricier

Ratio en dépassement (1) ou non (0)

Nombre entier

x

FIA_0013

R214-186 I - Fonds éligibles à l'actif d'un fonds de fonds alternatif (FFA)

Investissement dans des actifs non éligibles

%

x

x

FIA_0014

R214-186 II - Maximum 15% de l'actif net dans le même fonds spécifique

Exposition sur les instruments concernés

%

x

FIA_0015

R214-186 II - Maximum 40% de l'actif net en cumul pour les fonds spécifiques compris entre 10% et 15% de l'actif net

Exposition sur les instruments concernés

%

x

FIA_0016

R214-186 III - Maximum 10% de l'actif en fonds d'investissement étrangers ne respectant pas les 4 critères AMF (article 422-95 du RGAMF)

Exposition sur les instruments concernés

%

x

FIA_0017

R214-186 IV 1 - Ratio en transparence applicable aux investissements en OPCVM et certains FIA investis à plus de 10% en OPCVM

Exposition sur les instruments concernés

%

x

FIA_0018

R214-190 I - Ratio poubelle élargi des FPVG : Maximum 50% en actif dérogatoire (sous conditions)

Exposition sur les instruments concernés

%

x

FIA_0019

R214-190 I - Maximum 20% de l'actif net en OPCI, OPPCI et organismes de droit étranger ayant un objet équivalent, quelle que soit leur forme

Exposition sur les instruments concernés

%

x

FIA_0020

R214-190 I - Maximum 10% de l'actif net en fonds de placement immobilier

Exposition sur les instruments concernés

%

x

FIA_0021

R214-190 I - Maximum 20% de l'actif net en SPPICAV

Exposition sur les instruments concernés

%

x

FIA_0022

R214-191 - Maximum 20% de l'actif net dans un même fonds, si le FFA est exposé à plus de 50% sur des fonds

Exposition sur les instruments concernés

%

x

FIA_0023

R214-192 I 1 - Maximum 50% de l'actif net par fonds

Exposition sur les instruments concernés

%

x

FIA_0024

R214-192 I 2 - Maximum 35% par émetteur

Exposition sur les instruments concernés

%

x

FIA_0025

R214-192 I 3 - Maximum 35-50-3 de l'actif net en obligations foncières par émetteur

Exposition sur les instruments concernés

%

x

FIA_0026

R214-192 I 3 - Maximum 35-50-3 de l'actif net par émetteur en titres garantis

Exposition sur les instruments concernés

%

x

FIA_0027

R214-192 I 4 - Maximum 35% de l'actif net en dépôts par établissement de crédit

Exposition sur les instruments concernés

%

x

FIA_0028

R214-192 II - Maximum 50% de l'actif net en cumul de titres, dépôts et risque de contrepartie pour une entité

Exposition sur les instruments concernés

%

x

FIA_0029

R214-192 III - Maximum 35% en emprise sur les instruments financiers sans droit de vote d'un même émetteur

Exposition sur les instruments concernés

%

x

FIA_0030

R214-192 III - Maximum 35% en emprise sur les titres de créances émis par un même émetteur

Exposition sur les instruments concernés

%

x

FIA_0031

R214-192 III - Maximum 35% en emprise sur les titres assortis d'un droit de vote d'un même émetteur

Exposition sur les instruments concernés

%

x

FIA_0032

R214-192 III - Ratio d'emprise sur OPC

Exposition sur les instruments concernés

%

x

R214-192 IV - Ratio de division des risques applicable aux investissements en OPC alternatifs et fonds d'investissement étrangers ne respectant pas les 4 critères AMF (article 422-95 du RGAMF)

Exposition sur les instruments concernés

%

x

FIA_0033

SOMMAIRE