Réglementation prudentielle des OPC- RATIOS

Résultat Attendu

Code AMF Libellé ratio

Information Attendue

Format

MMF_0011

UE 2017/1131 Art 9 3 - Un fonds monétaire ne peut détenir de liquidités qu'à titre accessoire à hauteur de 10%;Caractère accessoire (10% maximum) des liquidités

Exposition sur les instruments concernés

%

P. 86

MMF_0012

UE 2017/1131 Art 10 - MMF : la maturité résiduelle des titres en portefeuille est inférieure ou égale à 397 jours (hors fonds monétaire standards).

Exposition sur les actifs non éligibles

%

MMF_0013 UE 2017/1131 Art 10 - MMF « Fonds standards » : Investissement dans des IMM à échéance 2 ans pour autant que le délai jusqu'à la prochaine mise à jour du taux d'intérêt soit inférieur ou égal à 397 jours

Exposition sur les actifs non éligibles

%

MMF_0014

UE 2017/1131 Art 10 - MMF : la maturité résiduelle des titres en portefeuille est inférieure ou égale à 397 jours (hors MMF standards - GP3)

Exposition sur les actifs non éligibles

%

MMF_0015

UE 2017/1131 Art 10 - MMF « Fonds standards » : la maturité résiduelle des titres en portefeuille est inférieure ou égale à 2 ans,

Exposition sur les actifs non éligibles

%

MMF_0016

UE 2017/1131 Art 10 1 c - Les instruments du marché monétaire font obligatoirement l'objet d'une notation de crédit positive

Exposition sur les actifs non éligibles

%

MMF_0017

UE 2017/1131 Art 12 a - Les dépôts sont remboursables sur demande ou peuvent être retirés à tout moment ;

Exposition sur les actifs non éligibles

%

MMF_0018

UE 2017/1131 Art 12 b - Dépôts à Terme arrivant à échéance dans plus de 12 mois interdits

Exposition sur les actifs non éligibles

%

MMF_0019 UE 2017/1131 Art 12 c - L'établissement de crédit a son siège social dans un État membre ou dans un pays tiers soumis à des règles prudentielles équivalentes aux règles édictées dans le droit de l'Union

Exposition sur les actifs non éligibles

%

MMF_0020

UE 2017/1131 Art 13 a - Les instruments financiers dérivés ont pour sous-jacent des taux d'intérêt, taux de change, devises ou indices représentatifs de l'une de ces catégories

Exposition sur les actifs non éligibles

%

Règles applicables par catégorie d’opc

MMF_0021

UE 2017/1131 Art 13 b - Les instruments financiers dérivés servent uniquement à couvrir les risques de taux d'intérêt ou de change liés à d'autres investissements du fonds monétaire

Exposition sur les actifs non éligibles

%

MMF_0022 UE 2017/1131 Art 13 c, d - Les Instruments financiers dérivés de gré à gré font l'objet d'une valorisation quotidienne fiable et vérifiable et peuvent, à l'initiative du fonds monétaire, être vendus, liquidés ou clos par une transaction symétrique, à tout moment et à leur juste valeur. Leurs contreparties sont des établissements soumis à une réglementation et une surveillance prudentielles.

Exposition sur les actifs non éligibles

%

MMF_0023

UE 2017/1131 Art 14 a - Mise en Pension Maturité > 7 jours ouvrables : Interdit

Exposition sur les actifs non éligibles

%

MMF_0024

UE 2017/1131 Art 14 c - Dépôts + Titres Garantis + COCI > Collatéral cash reçu sur les Pensions

Exposition sur les actifs non éligibles

%

MMF_0025

UE 2017/1131 Art 14 d - Les liquidités reçues par le fonds monétaire dans le cadre de l'accord de mise en pension ne dépassent pas 10% de ses actifs

Exposition sur les instruments concernés

%

MMF_0026

UE 2017/1131 Art 15 1 a - Le fonds monétaire a le droit de résilier l'accord [de prise en pension] à tout moment moyennant un préavis de deux jours ouvrables maximum ;

Exposition sur les actifs non éligibles

%

MMF_0028

UE 2017/1131 Art 15 1 b - La valeur de marché des actifs reçus dans le cadre de l'accord de prise en pension est à tout moment au moins égale à la valeur des liquidités versées.

Anomalie détectée (1) ou non (0)

Nombre entier

MMF_0029

UE 2017/1131 Art 15 2 - Réinvestissement titres pris en pension Interdit

Exposition sur les actifs non éligibles

%

MMF_0030

UE 2017/1131 Art 15 2, 3, 6 - Titres garantis PPLIV : règle globale

Exposition sur les actifs non éligibles

%

MMF_0031

UE 2017/1131 Art 15 2, 6 - Les Prises en pension ne sont que des MMI éligibles ou titres d'État

Exposition sur les actifs non éligibles

%

MMF_0032 UE 2017/1131 Art 15 4 - L’exposition à un émetteur résultant des garanties financières reçues dans le cadre des opérations de prises en pension ne peut excéder 15% des actifs du fonds monétaire sauf dans les cas où ces actifs prennent la forme d'instruments du marché monétaire conformes aux exigences de l'article 17, paragraphe 7

Exposition sur les instruments concernés

%

MMF_0033

UE 2017/1131 Art 15 4 - Titres pris en pension : émetteur indépendant de la contrepartie qui ne devrait pas présenter de corrélation étroite avec la performance de la contrepartie.

Exposition sur les actifs non éligibles

%

MMF_0034

UE 2017/1131 Art 16 1 a - Le fonds monétaire ciblé ne peut investir plus de 10% de ses actifs dans des actions ou des parts d'autres fonds monétaires

Exposition sur les instruments concernés

%

MMF_0035

UE 2017/1131 Art 16 1 b - Le fonds monétaire ciblé ne détient aucune part ou action du fonds monétaire acquéreur.

Exposition sur les actifs non éligibles

%

MMF_0036 UE 2017/1131 Art 16 2 - Un fonds monétaire peut acquérir des actions ou des parts d'autres fonds monétaires, à condition que pas plus de 5% de ses actifs soient investis dans des parts ou actions d'un seul fonds monétaire.

Exposition sur les instruments concernés

%

MMF_0037

UE 2017/1131 Art 16 3 - Les fonds monétaires n'investissent pas, de manière agrégée, plus de 17,5% de leurs actifs dans les parts ou actions d’autres fonds monétaires.

Exposition sur les instruments concernés

%

MMF_0039

UE 2017/1131 Art 16 6 - Les fonds monétaires à court terme peuvent investir uniquement dans des parts ou des actions d'autres fonds monétaires à court terme

Exposition sur les actifs non éligibles

%

MMF_0040

UE 2017/1131 Art 16 7 - Les fonds monétaires standard peuvent investir dans des parts ou des actions de fonds monétaires à court terme et de fonds monétaires standard

Exposition sur les actifs non éligibles

%

MMF_0041

UE 2017/1131 Art 17 1 b - Les OPC monétaires n’investissent pas plus de 10% de leurs actifs dans des dépôts placés auprès d'un même établissement de crédit

Exposition sur les instruments concernés

%

MMF_0042 UE 2017/1131 Art 17 2 - Ratio dérogatoire : un fonds à VLV peut investir jusqu'à 10% de ses actifs dans des instruments du marché monétaire, des titrisations et des ABCP émis par une même entité au sens de groupe consolidé UE 2017/1131 Art 17 2 - Ratio dérogatoire : la valeur totale des instruments du marché monétaire, des titrisations et des ABCP émis par une même entité au sens de groupe consolidé, dans lesquels le fonds à VLV investit plus de 5% ne dépasse pas 40% MMF_0044 UE 2017/1131 Art 17 3 - Exposition maximale d'un fonds monétaire aux titrisations et ABCP ne dépasse pas 20% de ses actifs, un maximum de 15% des actifs du fonds monétaire pouvant être investis dans des titrisations et des ABCP non conformes aux critères relatifs aux titrisations et ABCP STS. MMF_0043

Exposition sur les instruments concernés

%

Exposition sur les instruments concernés

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Exposition sur les instruments concernés

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SOMMAIRE