Réglementation prudentielle des OPC- RATIOS

MMF

Ratios de diversification (en pourcentage de l’actif net du fonds)

(Suite)

P. 95

Catégorie d'actif

Limite

agrégée

Limite

individuelle

Commentaire

Article du rglt MMF

Limite individuelle intercatégorie

Pas plus de 10% de liquidités reçues par le biais des REPOs

Accords de mise en pension

14 §d

10%

AUTRES RATIOS

Limite des liquidités fournies à une même contrepartie (15% max par contrepartie) Limite des actifs pris en pension au regard d'un même émetteur

17 §5

15%

Accords de prise en pension

15%

15 §4

Sauf pour les fonds monétaires commercialisés uniquement via des régimes d'épargne salariale dans les conditions de l'art. 16§5

Parts ou actions d'autres fonds monétaires

16

17,5% 5%

Liquidités

Accessoire (cf ci-avant § actifs éligibles)

9 §3

Dispositifs dérogatoires aux limites d’instruments du marché monétaire

MMF

Catégorie d'actif

Limite agrégée

Limite individuelle Commentaire

Article du rglt MMF

Au moins 6 émissions par émetteur dont aucune ne dépasse 30% (condition de diversification) La liste des émetteurs pressentis pour représenter plus de 5% de l’actif est affichée sur le prospectus du fonds (condition d’information) Les limites individuelles peuvent aller jusqu'à 10% à condition que les parts cumulées >5% des émetteurs soumis à ce dispositif ne représentent pas plus de 40% Les limites individuelles peuvent aller jusqu'à 20% à condition que les parts cumulées >5% des émetteurs soumis à ce dispositif ne représentent pas plus de 60%

Instruments de dette publique 1

17 §7

100%

Covered bonds

10% / 40%

17 §8

20% / 60%

17 §9

Actifs HQLA 2

Emprises (ratios de concentration, article 18 du règlement MMF)

MMF

Limite individuelle Commentaire

Article du rglt MMF

Catégorie d'actif

Sauf dette publique monétaire

Instruments du marché monétaire et titrisations et ABCP

18

10%

SOMMAIRE